AI预判分析+Z-Score均值回归策略功能开发方案(最终版)
(两阶段AI模型·面向开发部的可执行文档)
道一软件科技有限公司 | 2025年12月16日
DY量化交易工具当前已具备:
这些功能为套利基础打下了地基，但缺乏更智能的"分析+决策"能力。
| 模块 | 是否已有 | 本次是否开发 |
|---|---|---|
| 价差计算 | √ | 保留,无需开发 |
| Z-Score均值回归策略识别 | X | √本次开发 |
| 技术面关键点位自动识别(MA20/60+前高/前低) | X | √本次开发 |
| AI多维度预判(两阶段) | X | √本次开发 |
| 中长期支撑因素AI自动生成 | X | √本次开发 |
| AI预判仪表盘UI | X | √本次开发 |
| 智能提醒系统(ZScore提醒、AI反转提醒) | X | 可选二期开发 |
通过结合:
打造一个能提供"专业级行情预判能力"的全新智能分析引擎。
最终目标:让DY工具具有类似"分析师+智能投研系统"的能力。
本次开发包含以下6大模块，每个模块后文将逐项展开:
用于判断当前价差是否出现"高估/低估"，是套利重要依据。
功能说明:系统需自动识别当前价差的分位情况，判断是否进入偏离区(|Z|>1)或极端区(|Z|>2)，给出提示信号。
输出示例:当前价差Z-Score:1.83(偏高) 属于"高估区"，未来可能向均值回落。
参照王老板提供图中的短期压力位、短期支撑位、长期关键支撑。
系统需自动识别关键点位，并提供简短解释。
这是本次核心开发内容。
★第一阶段(快速上线):基于通用大模型GPT的分析，快速上线可用版本。
★第二阶段(深度分析):自研专家模型，进行深度技术分析和市场微观结构分析。
固定分析框架:利率与货币政策、全球央行购金趋势、ETF资金流、风险偏好变化、地缘政治因素。
输出示例:降息趋势明确,全球央行持续增持黄金,ETF资金净流入明显,构成中长期支撑。
包含核心指标区、技术点位区、Z-Score分布图、AI预测概率热力图、因子贡献度条形图、AI分析报告。
提醒类型:关键点位提醒、波动率预警、Z-Score极端、AI信号反转。
提醒方式:PC弹窗、APP推送、微信小程序、邮件日报。
关键能力:文字解读、逻辑推理、基础走势预判
输出结构:
示例输出:"当前黄金内外价差处于近一月高位,主要受人民币走强驱动。夜盘可能受美国CPI影响出现波动加剧。"
关键能力:
第二阶段价值:把系统从普通工具升级到"智能分析平台"
系统最终要让AI与策略协同工作，但AI不直接下单。
最终信号 = 统计套利信号 x 权重1 + AI预判信号 x 权重2 + 市场活跃度 x 权重3
| 市场状态 | 权重变化 |
|---|---|
| 低波动 | 统计套利权重提升至60% |
| 技术突破 | AI预判权重提升至50% |
| 高频活跃 | 活跃度权重提升至40% |
| 极端行情 | 启动"保守模式"，降低风险敞口 |
| 置信度 | 建议 |
|---|---|
| >80% | 强烈建议参考 |
| 50-80% | 正常参考 |
| <50% | 警告:仅作辅助，不建议操作 |
包括:
配套风险指标与监控流程(略，最终文档会完整写入)
本次项目交付包含: