自动挂单 V2（动态追踪开仓）· 技术实现设计方案

1. 模块定位与关键思想

自动挂单 V2 将“固定价差阈值触发开仓”的方式升级为“两段式触发”：

• StartSpread只作为启动门槛：价差达到后进入观察追踪（ARM），并不立即开仓。
• 行为确认作为真正开仓触发：基于价差的峰值、回撤、速度、确认窗口等行为条件执行开仓。

2. 变量与参数定义（研发统一口径）

3. 状态机设计（工程实现主骨架）

建议将自动挂单分为四个明确状态，便于研发实现与日志追踪：

4. 核心算法：追踪开仓（Trailing Entry）

追踪开仓的核心是：进入 ARM 后不断记录峰值 maxSpread，并根据峰值计算动态“追踪开仓线 entryLine”。
当价差从峰值回撤到 entryLine，并通过确认过滤后，触发开仓。

4.1 entryLine 的计算公式（动态）

// ARM 阶段每次采样更新峰值：
maxSpread = max(maxSpread, spread)

// 追踪开仓线（动态随峰值上移）：
entryLine = maxSpread * (1 - EntryPullbackPct)

4.2 MinPeakDelta（峰值最小抬升）的作用（可选但推荐）

如果没有 MinPeakDelta，当 spread 刚达到 StartSpread 附近，maxSpread 也很接近 StartSpread， entryLine 会很靠近门槛，可能导致“刚进入 ARM 就很快触发”。
因此可加入一条约束：必须先出现更高峰值，再允许追踪进场。

// 只有当峰值足够抬升，才允许进入“回撤触发”的判定
if (maxSpread < StartSpread + MinPeakDelta) {
    // 还没有出现“更高价差”，继续观察，不触发
    continue
}

5. 三类过滤器（防误触发，让触发更科学）

5.1 过滤器 A：确认窗口 ConfirmWindow（N 连续采样）

目的：过滤“瞬时穿越 entryLine”的噪声。
只有当 spread 连续 N 次采样都 ≤ entryLine，才认为回撤真正发生。

// belowCount：连续低于 entryLine 的计数器
if (spread <= entryLine) {
    belowCount += 1
} else {
    // 只要价差重新回到 entryLine 上方，就认为这次回撤未确认
    belowCount = 0
}

passConfirm = (belowCount >= ConfirmWindow)

5.2 过滤器 B：回撤速度 drawdownSpeed（斜率过滤）

目的：区分“慢震荡”与“快回撤”。
只有当回撤速度足够快，才更像“峰值确认 + 回撤”，触发开仓更可靠。

// 回撤幅度（从峰值回落多少）
drawdown = maxSpread - spread

// 推荐：用固定窗口 K 秒计算速度，抗噪声更强
// drawdownSpeed = (spread(t-K) - spread(t)) / K
drawdownSpeed = computeDrawdownSpeed(windowSeconds = K)

// 判定：速度达到阈值才算通过
passSpeed = (drawdownSpeed >= speedThreshold)

5.3 过滤器 C：ARM 超时 ARMTimeout（防“挂住不动”）

目的：如果价差到达 StartSpread 后长期在一个区间震荡， 既不出峰值也不回撤触发，系统不应一直处于 ARM 占用状态。

if (now - armStartTime >= ARMTimeout) {
    // 撤销本次追踪，回到 WAIT，重新等待下一次机会
    resetArmState()
    STATE = WAIT
}

5.4 TRIGGER 条件（把过滤器组合起来）

// ARM 阶段：只有当满足“峰值抬升”后，才允许触发
if (maxSpread >= StartSpread + MinPeakDelta) {

    entryLine = maxSpread * (1 - EntryPullbackPct)

    if (spread <= entryLine) {

        // 过滤器 A：确认窗口
        if (!passConfirmWindow()) return

        // 过滤器 B：回撤速度
        if (!passSpeedFilter()) return

        // 过滤器 C：未超时
        if (isArmTimeout()) return

        // 通过全部过滤器，触发开仓
        STATE = TRIGGER
        placeOrders()
    }
}

6. 强势补偿：突破确认进场（可选，避免“等回撤等不到”）

在某些行情中，价差可能持续扩张且回撤很浅，Trailing Entry 可能一直等不到 entryLine。
此时可提供一个可选分支：突破确认进场（Breakout Confirm）。

// BreakoutDelta：突破幅度（例如 2 * MinPeakDelta）
// HoldTime：持续时间（例如 8~15 秒）
if (spread >= StartSpread + BreakoutDelta) {
    if (spread stays above for HoldTime) {
        STATE = TRIGGER
        placeOrders()
    }
}

7. 分批开仓（Scale-in）建议（提升入场均价与收益结构）

即便采用动态追踪开仓，仍可能出现“进场后继续扩张”的情况。
因此建议支持分批开仓：把一次性全仓开仓升级为多段触发加仓，提升整体入场均价与收益稳定性。

8. 阈值自适应：用分位数启动门槛（P80/P90 替代拍脑袋）

StartSpread 若长期固定（如 500），会在不同市场环境下显得过低或过高。
建议引入基于历史分布的启动门槛：

// 在过去 N 天/过去 M 小时的 spread 序列上计算分位数
StartSpread_auto = Quantile(spread_history, q)   // q = 0.8 或 0.9

// 最终使用值取“用户底线”和“自适应建议”的最大值
StartSpread_used = max(StartSpread_user_min, StartSpread_auto)

9. 日志埋点与开仓质量评分（为 AI 参数建议铺路）

9.1 必备日志字段（每次挂单与开仓）

[AutoEntryV2]
timestamp
state_from -> state_to
spread
StartSpread_used
maxSpread
entryLine
EntryPullbackPct
MinPeakDelta
ConfirmWindow
drawdownSpeed
speedThreshold
ARMTimeout
armDuration
ExecutionMode (market/limit/conditional)
orderResult (success/fail + reason)
latency_ms

9.2 开仓质量评分（建议）

用于复盘“是否开低了”，并为后续 AI 给参数建议提供监督信号。

10. 默认参数建议（第一版可直接上线）

11. 测试用例清单（关键边界）

• 刚过 StartSpread：spread=505 后快速回落，不应立即触发（需峰值抬升/确认窗口）。
• 峰值抬升后回撤触发：500→650→回撤至 entryLine 且连续 N 次满足，应触发开仓。
• 瞬时穿越 entryLine：单次采样跌破后立刻恢复，不应触发（ConfirmWindow 生效）。
• 慢回撤：持续在 entryLine 附近震荡但回撤速度低，应不触发或延后触发（速度过滤）。
• ARM 超时：进入 ARM 后 120 秒无触发，应回到 WAIT。
• Breakout Confirm（可选）：持续突破条件达到时应触发；否则不触发。
• 下单失败回退：TRIGGER 下单失败应记录原因并回到 WAIT/ARM（按策略）。